Persamaan koreksi error VECM (kasus IHSG & DJIA)
Δ IHSG
t
= α · ECT
t-1
+ Γ·ΔIHSG
t-1
+ ε
t
Koefisien penyesuaian α (speed)
−0,30
ECT awal (deviasi dari ekuilibrium)
+5,0
Setelah 1 hari (ECT
t
)
+3,5
Waktu paruh (hari)
1,7
↺ Reset