Bandingkan tiga rasio risk-adjusted pada satu portofolio
Return portofolio (%/tahun)
12,0
Suku bunga bebas risiko (%/tahun)
5,0
Std-deviasi σ (%)
18,0
Semi-deviasi σ₋ (%)
13,0
Max drawdown (%)
25,0
Preset strategi
—
— Custom —
Obligasi pemerintah
Saham LQ45
Hedge fund opsi
Reset
Tiga rasio risk-adjusted — siapa menang untuk profil ini?
Rasio
Rumus
Nilai
Penyebut
Sharpe
(Rp−Rf) / σ
0,39
std-deviasi (dua arah)
Sortino
(Rp−Rf) / σ₋
0,54
semi-deviasi (ekor kerugian)
Calmar
Rp / MaxDD
0,48
max drawdown historis