Histogram P&L Monte Carlo — baca VaR & ES
Bentuk distribusi
normal
Normal (simetris)
Skew kiri (credit)
Fat tail (krisis)
Confidence level (%)
95,0
Jumlah simulasi N
2.000
Bin histogram
30
VaR (persentil)
—
N(1−CL)
ES (ekspektasi)
—
rata-rata ekor
Mean
—
simulasi
ES/VaR
—
>1 = fat tail
Reset
Histogram P&L — VaR & ES dari persentil