Matriks korelasi 4 aset — geser untuk melihat efek VaR portofolio
Korelasi SBN-Saham
−0,2
Korelasi Saham-Valas
0,3
Korelasi SBN-Kredit
0,1
Bobot Saham dalam portofolio (%)
40
Reset
Matriks korelasi & VaR portofolio
VaR portofolio (Rp jt)
—
√(wᵀ·Σ·w) × z
Σ VaR per aset
—
tanpa diversifikasi
Manfaat diversifikasi
—
penghematan