Distribusi loss op-risk — tipis vs fat tail
Severity median (Rp jt)
5
Indeks ekor α (Pareto)
1,5
Frekuensi/tahun λ
20
Persentil modal (%)
99,5
Loss ekspektasi
Rp 100 jt
λ × mean
VaR (lognormal)
Rp 500 jt
asumsi ekor tipis
VaR (Pareto)
Rp 4.500 jt
ekor tebal
Reset
Distribusi severity — lognormal vs Pareto di ekor