Tiga ukuran downside risiko — berbasis ambang batas
Mean μ (%/tahun)
8,0
Volatilitas σ (%)
20,0
Ambang batas T (%/tahun)
0,0
Horizon (hari)
10
P(loss<T)
34,5%
probabilitas gagal target
Downside deviasi DD
14,2%
akar E[(min(0,X−T))²]
Shortfall E[X−T|X<T]
−14,5%
kerugian rata-rata saat gagal
CVaR ke T
−5,0%
ekspektasi kerugian overall
Reset
Distribusi return — tiga ukuran downside