CreditMetrics — nilai ekspektasi pasca-migrasi
Eksposur EAD (Rp M)
100
Suku bunga diskonto (%)
6,0
Nilai ekspektasi E[V]
—
Σ p_ij × V_j
Std-deviasi σV
—
volatilitas nilai
Credit-VaR 99%
—
E[V] − V(peringkat 99%)
Reset
Matriks migrasi 1-tahun & distribusi nilai ekspektasi