Uji Christoffersen — apakah pelanggaran VaR berkelompok?
Pelanggaran total x
10
Hari non-pelanggaran T−x
240
Pelanggaran berturut N₁₁
3
Signifikansi α (%)
5
Reset
Matriks transisi pelanggaran — N_ij
Hari t → t+1
Pelanggaran (1)
Aman (0)
Total
Dari Pelanggaran (1)
3
7
10
Dari Aman (0)
7
233
240
π₁₁ =
0,30
π₀₁ =
0,03
LR_ind =
5,42