Konfigurasi Backtest VaR
Tingkat kepercayaan VaR
99%
99% (Basel standard)
95% (internal)
Hari observasi (N)
250
Exception teramati
5
Signifikansi
5%
5%
1%
Basel Traffic Light (99%, N=250)
HIJAU
0-4
KUNING
5-9
MERAH
≥10
Exception rate
2,0%
x/N · observasi
Expected rate
1,0%
1 − cl · target
Kupiec LR
3,98
χ²(df=1)
Threshold χ²(5%)
3,84
reject H₀ jika LR > threshold
Verdict:
KUNING — exception dalam zona pengawasan; tambahan modal 0,4× (Basel)
Visualisasi Exception vs Window
Green zone
(0-4 exception): model akurat;
Yellow
(5-9): pengawasan ketat, multiplier +;
Red
(≥10): model ditolak, wajib recalibration.