Risiko portofolio sama-rata N aset

Model klasik: N aset identik dengan rata-rata varians σ̄² dan korelasi rata-rata ρ̄. Rumus σp² = σ̄²/N · [1 + (N−1)ρ̄] memisahkan komponen tidak sistematis (terdiversifikasi) dari sistematis (tak terhapuskan).

σp portofolio
total
Risiko sistematis
σ̄·√ρ̄ (tak terhapuskan)
Diversifikasi tercapai
dari manfaat maksimum

Kurva σp vs jumlah aset N