Uji acak return harian IHSG — model random walk (Fama 1965)
Jumlah hari bursa disimulasikan
Cocokkan dengan jendela observasi (mis. 1 kuartal = 60 hari)
Volatilitas harian σ (persen)
BEI historis ≈ 1,0–1,4%/hari
Drift rata-rata harian μ (persen)
Tren pertumbuhan fundamen IHSG
Putar ulang acak (re-seed)
Reset default
Rata-rata return
—
R² lag-1
—
Runs test (Z)
—
Vordi
—