Risiko portofolio 2 aset — geser korelasi ρ dari -1 ke +1, amati risiko turun saat ρ rendah
Koefisien korelasi (ρ)
0,00
Bobot aset A
50%
↺ Reset
Risiko A (σ_A)
30,0%
Risiko B (σ_B)
25,0%
Risiko portofolio σ_p
19,5%
ρ = −1 (risiko minimum)
ρ = 0 ( diversifikasi baik)
ρ = +1 (tak ada diversifikasi)
posisi saat ini