Parameter obligasi
Kupon tahunan
8,00%
Yield to maturity (YTM)
8,00%
Tenor
5 tahun
Frekuensi kupon
Tahunan
Tahunan (1×/th)
Semi-tahunan (2×/th)
Harga & ukuran risiko yield
Harga obligasi
—
per nominal 100
Macaulay Duration
—
tahun
Modified Duration
—
tahun
Konveksitas
—
tahun²
Estimasi perubahan harga untuk shock yield ±100 bp
Metode
Yield −100 bp
Yield +100 bp
Estimasi durasi saja (linear)
—
—
↳ selisih thd. aktual
—
—
Estimasi durasi + konveksitas
—
—
↳ selisih thd. aktual
—
—
Harga aktual (reprice langsung)
—
—
Kurva harga-yield vs garis singgung durasi
Harga aktual (reprice tiap yield)
Garis singgung durasi (estimasi linear)