CDS 5 tahun — termometer risiko kredit korporasi
CDS spread (basis point / tahun)
280 bps
Recovery rate asumsi
40%
Tenor CDS (tahun)
5 tahun
Premi tahunan (atas USD 10 juta)
—
—
Investment grade (80 bps)
Crossover (280 bps)
Distress (1200 bps)
Reset
Intensitas gagal bayar kumulatif & harga perlindungan
Prob. kumulatif gagal
—
Intensitas tahunan (λ)
—
Harga CDS / USD 10 jt
—