Batas diversifikasi — tambah saham, risiko turun lalu konvergen ke batas sistematis
Jumlah saham di portofolio
10 saham
Korelasi rata-rata antar saham
0,50
↺ Reset
Risiko sistematis (batas)
12,0%
Risiko portofolio saat ini
17,9%
Selisih dari batas (sisa)
5,9%
batas risiko sistematis (tak terdiversifikasi)
risiko portofolio σ_p(N)
zona "sudah cukup diversifikasi"