AR(1): ramalan dan interval 95% yang benar

AR(1): ramalan mean-reversion + interval prediksi 95% (asumsi normal)

model: yₜ = μ + φ·(yₜ₋₁ − μ) + εₜ, εₜ ~ N(0, σ²) — kejutan dibangkitkan LCG terseed (deterministik, bukan Math.random)

φ (koefisien AR) = 0.60

σ (simpangan baku kejutan) = 2.0

ŷ_{T+h} = μ + φʰ·(y_T − μ)   (mean reversion)
se(h) = σ · √( Σ_{i=0…h−1} φ²ⁱ ) = σ · √( (1 − φ²ʰ)/(1 − φ²) )   (galat ramalan h-langkah AR(1))
band 95% = ŷ ± 1.96 · se(h)   (z₀.₉₇₅ = 1.96, asumsi normal)

Perhitungan se(h) bertahap — istilah baru tiap langkah adalah φ²ⁱ (kuadrat, jadi tak negatif)

h	istilah baru φ²⁽ʰ⁻¹⁾	Σ = 1+φ²+…	se(h)=σ√Σ	band ±1.96·se