stdsquare²
Kelas
stdsquare / Kelas / Sekuritas Derivatif dan Pendapatan Tetap
Tema
Japan
Arcade
Dark Retro
Font
‹ Hub Kelas
Umum

Sekuritas Derivatif dan Pendapatan Tetap

Deck kuliah Sekuritas Derivatif dan Pendapatan Tetap (EMJ1824225) — Program Magister Manajemen (MM) FEB UNDIP, konsentrasi Manajemen Risiko.

1 Kelas minggu ke-
0/14 kamu buka · 0%
Setel jadwal kelas (opsional) — akuratkan minggu ke-N

Pilih Pertemuan

P1
Pertemuan 1: Pengantar Instrumen Pendapatan Tetap — SUN dan Obligasi Korporasi
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Sukuk — Surat Berharga Syariah Negara dari Nol Time Value of Money — PV, FV, Annuity, Perpetuity dari Nol Duration & Convexity Obligasi — Mengukur Sensitivitas Bunga dari Nol Harga & Yield Instrumen Diskonto Rakit Harga Obligasi dari Nol Harga Obligasi vs Yield Interaktif Tiga Ukuran Imbal Hasil Obligasi
P2
Pertemuan 2: Penilaian Obligasi — Harga, YTM, dan Hubungan Harga-Yield
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Duration & Convexity Obligasi — Mengukur Sensitivitas Bunga dari Nol Time Value of Money — PV, FV, Annuity, Perpetuity dari Nol Sukuk — Surat Berharga Syariah Negara dari Nol Durasi & Konveksitas Obligasi Rakit Harga Obligasi dari Nol Harga Obligasi vs Yield Interaktif Tiga Ukuran Imbal Hasil Obligasi
P3
Pertemuan 3: Durasi dan Konveksitas — Sensitivitas Harga terhadap Suku Bunga
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Duration & Convexity Obligasi — Mengukur Sensitivitas Bunga dari Nol Sensitivity dan Scenario Analysis Value at Risk (VaR) — Historis, Parametrik, Monte Carlo dari Nol Durasi & Konveksitas Obligasi Duration Gap Bank Interaktif '''''''''''''''Konveksitas: Aproksimasi Linier vs Harga Cembung''''''''''''''' Harga Obligasi vs Yield Interaktif
P4
Pertemuan 4: Struktur Kurva Imbal Hasil (Yield Curve)
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Duration & Convexity Obligasi — Mengukur Sensitivitas Bunga dari Nol Sukuk — Surat Berharga Syariah Negara dari Nol Kontrak Derivatif — Forward, Futures, Swap, Opsi dari Nol Spot Rate & Forward Rate — Bootstrap dari Kurva Yield Bentuk Kurva Yield — Normal/Inverted/Flat Harga Obligasi vs Yield Interaktif Tiga Ukuran Imbal Hasil Obligasi
P5
Pertemuan 5: Risiko Kredit Obligasi Korporasi — Peringkat, Spread, IG vs HY
→
4 alat interaktif
CDS Spread → Probabilitas Gagal Bayar Berapa Harga yang Anda Bayar untuk Risiko Kredit Durasi & Konveksitas Obligasi '''''''''''''''Expected Loss: Probabilitas × Dampak'''''''''''''''
P6
Pertemuan 6: Pengantar Instrumen Derivatif — Forward, Futures, Opsi, Swap
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Kontrak Derivatif — Forward, Futures, Swap, Opsi dari Nol Option Pricing — Black-Scholes Model dari Nol Duration & Convexity Obligasi — Mengukur Sensitivitas Bunga dari Nol '''''''''''''''Payoff Derivatif: Call, Put, Waran''''''''''''''' Forward vs Option Hedging Valas '''''''''''''''Komparator Strategi Lindung Nilai: Forward vs Opsi vs Tanpa Risiko Kurs Kredit Valas & Lindung Nilai Forward
P7
Pertemuan 7: Kontrak Forward dan Futures — Mekanisme, MTM, Penetapan Harga
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Kontrak Derivatif — Forward, Futures, Swap, Opsi dari Nol Duration & Convexity Obligasi — Mengukur Sensitivitas Bunga dari Nol Time Value of Money — PV, FV, Annuity, Perpetuity dari Nol '''''''''''''''Payoff Derivatif: Call, Put, Waran''''''''''''''' PnL Futures & Mark-to-Market Risiko Kurs Kredit Valas & Lindung Nilai Forward Margin Trading & Margin Call Interaktif
P8
Pertemuan 8: Opsi — Call, Put, Payoff Diagram, Faktor Premi
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Option Pricing — Black-Scholes Model dari Nol Kontrak Derivatif — Forward, Futures, Swap, Opsi dari Nol Value at Risk (VaR) — Historis, Parametrik, Monte Carlo dari Nol '''''''''''''''Payoff Derivatif: Call, Put, Waran''''''''''''''' Forward vs Option Hedging Valas '''''''''''''''Komparator Strategi Lindung Nilai: Forward vs Opsi vs Tanpa Diagram Payoff Opsi — Call/Put
P9
Pertemuan 9: Penilaian Opsi — Model Binomial & Intuisi Black-Scholes
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Option Pricing — Black-Scholes Model dari Nol Kontrak Derivatif — Forward, Futures, Swap, Opsi dari Nol Value at Risk (VaR) — Historis, Parametrik, Monte Carlo dari Nol '''''''''''''''Black-Scholes vs Machine Learning: Harga Opsi''''''''''''''' '''''''''''''''Payoff Derivatif: Call, Put, Waran''''''''''''''' Model Binomial Opsi (Cox-Ross-Rubinstein 1979) Diagram Payoff Opsi — Call/Put
P10
Pertemuan 10: Swap Suku Bunga (IRS) & Swap Valuta Asing (CCS)
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Kontrak Derivatif — Forward, Futures, Swap, Opsi dari Nol Duration & Convexity Obligasi — Mengukur Sensitivitas Bunga dari Nol Sukuk — Surat Berharga Syariah Negara dari Nol '''''''''''''''Payoff Derivatif: Call, Put, Waran''''''''''''''' Forward vs Option Hedging Valas Risiko Kurs Kredit Valas & Lindung Nilai Forward Cash Flow IRS — Fixed vs Floating
P11
Pertemuan 11: Strategi Lindung Nilai (Hedging) dengan Derivatif
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Kontrak Derivatif — Forward, Futures, Swap, Opsi dari Nol Duration & Convexity Obligasi — Mengukur Sensitivitas Bunga dari Nol Value at Risk (VaR) — Historis, Parametrik, Monte Carlo dari Nol Duration Gap Bank Interaktif Forward vs Option Hedging Valas '''''''''''''''Komparator Strategi Lindung Nilai: Forward vs Opsi vs Tanpa Risiko Kurs Kredit Valas & Lindung Nilai Forward
P12
Pertemuan 12: Derivatif Kredit — Credit Default Swap (CDS)
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Risiko Kredit — PD, LGD, EAD, dan Expected Loss dari Nol Kontrak Derivatif — Forward, Futures, Swap, Opsi dari Nol Duration & Convexity Obligasi — Mengukur Sensitivitas Bunga dari Nol CDS Spread → Probabilitas Gagal Bayar CKPN / ECL PSAK 71 — Cadangan per Bucket Kolektibilitas Berapa Harga yang Anda Bayar untuk Risiko Kredit '''''''''''''''Expected Loss: Probabilitas × Dampak'''''''''''''''
P13
Pertemuan 13: Regulasi & Pasar Derivatif Indonesia — Bappebti & OJK
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Kontrak Derivatif — Forward, Futures, Swap, Opsi dari Nol Capital Adequacy Ratio (CAR) — Basel III dari Nol Duration & Convexity Obligasi — Mengukur Sensitivitas Bunga dari Nol '''''''''''''''Payoff Derivatif: Call, Put, Waran''''''''''''''' PnL Futures & Mark-to-Market Risiko Kurs Kredit Valas & Lindung Nilai Forward Margin Trading & Margin Call Interaktif
P14
Pertemuan 14: Studi Kasus Terintegrasi — Portofolio & Hedging
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Duration & Convexity Obligasi — Mengukur Sensitivitas Bunga dari Nol NPV vs IRR (dan MIRR) Kontrak Derivatif — Forward, Futures, Swap, Opsi dari Nol Berapa Harga yang Anda Bayar untuk Risiko Kredit Duration Gap Bank Interaktif '''''''''''''''Komparator Strategi Lindung Nilai: Forward vs Opsi vs Tanpa Profil NPV, Crossover Rate & Konflik NPV–IRR

Deck dibuka sebagai presentasi penuh (gaya PPT) — thumbnail, speaker view (S), & mode Mengajar (F).