stdsquare²
Kelas
stdsquare / Kelas / Permodelan Risiko
Tema
Japan
Arcade
Dark Retro
Font
‹ Hub Kelas
Umum

Permodelan Risiko

Deck kuliah Permodelan Risiko — Program Magister Manajemen (MM) FEB UNDIP.

1 Kelas minggu ke-
0/14 kamu buka · 0%
Setel jadwal kelas (opsional) — akuratkan minggu ke-N

Pilih Pertemuan

P1
Pertemuan 1: Taksonomi Risiko Perusahaan & Mengapa Perlu Dimodelkan
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Value at Risk (VaR) — Historis, Parametrik, Monte Carlo dari Nol Risiko Kredit — PD, LGD, EAD, dan Expected Loss dari Nol Pengantar Manajemen Risiko — COSO ERM, ISO 31000, Risk Register dari Nol '''''''''''''''Expected Loss Kredit: PD × LGD × EAD''''''''''''''' Matriks Frekuensi × Severity Risiko Spektrum Keterukuran Risiko Taksonomi Lima Kelas Risiko Perusahaan
P2
Pertemuan 2: Dasar Statistika untuk Risiko
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Value at Risk (VaR) — Historis, Parametrik, Monte Carlo dari Nol Risiko Kredit — PD, LGD, EAD, dan Expected Loss dari Nol GARCH untuk Volatilitas Distribusi Normal Interaktif (μ & σ) Ekor Tebal & Kurtosis — Mengapa Normal Underestimate Risiko Momen Distribusi Return — Mean, Varians, Skewness, Kurtosis Variabilitas — Bandingkan Dua Warung (SD & Kestabilan)
P3
Pertemuan 3: Ukuran Risiko — Std-Dev, Semi-Deviasi, Downside
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Value at Risk (VaR) — Historis, Parametrik, Monte Carlo dari Nol Teori Portofolio Modern (MPT) — Markowitz Efficient Frontier dari Nol GARCH untuk Volatilitas Downside Deviasi & Probabilitas Kehilangan Sharpe vs Sortino vs Calmar — Risiko Disesuaikan Return Std-Dev vs Semi-Deviasi — Mengukur Ekor Kerugian Variabilitas — Bandingkan Dua Warung (SD & Kestabilan)
P4
Pertemuan 4: Value at Risk — Historis, Parametrik, Monte Carlo
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Value at Risk (VaR) — Historis, Parametrik, Monte Carlo dari Nol Option Pricing — Black-Scholes Model dari Nol GARCH untuk Volatilitas Dari VaR ke Beban Modal dan CAR Bank '''''''''''''''VaR: Parametrik, Historis & Monte Carlo''''''''''''''' VaR — Confidence Level & Horizon Scaling '''''''''''''''Value at Risk: Historis, Parametrik & Monte Carlo'''''''''''''''
P5
Pertemuan 5: Expected Shortfall — Kelemahan VaR & Alternatif
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Value at Risk (VaR) — Historis, Parametrik, Monte Carlo dari Nol Kontrak Derivatif — Forward, Futures, Swap, Opsi dari Nol Capital Adequacy Ratio (CAR) — Basel III dari Nol VaR Menyebut Ambang, Expected Shortfall Menyebut Keparahan '''''''''''''''VaR vs Expected Shortfall: Distribusi Loss''''''''''''''' ES Subaditivitas — Mengapa ES Koheren Empat Kelemahan VaR — Non-Subaditif, Non-Koheren
P6
Pertemuan 6: Backtesting Model Risiko
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Value at Risk (VaR) — Historis, Parametrik, Monte Carlo dari Nol Sensitivity dan Scenario Analysis Capital Adequacy Ratio (CAR) — Basel III dari Nol Backtesting Traffic Light (Basel Zones) Backtesting Jendela Bergeser — Stabilitas VaR Uji Christoffersen — Independensi Pelanggaran VaR Uji Kupiec POF — Backtest VaR
P7
Pertemuan 7: Stress Testing & Analisis Skenario
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Duration & Convexity Obligasi — Mengukur Sensitivitas Bunga dari Nol Sensitivity dan Scenario Analysis Capital Adequacy Ratio (CAR) — Basel III dari Nol VaR & CVaR Stress Test Portofolio Reverse Stress Test — Skenario Pemodal Habis Sensitivitas Faktor Pasar — Delta/Gamma Stress Test Tiga Faktor Pasar Sekaligus
P8
Pertemuan 8: Korelasi & Diversifikasi Portofolio
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Teori Portofolio Modern (MPT) — Markowitz Efficient Frontier dari Nol Value at Risk (VaR) — Historis, Parametrik, Monte Carlo dari Nol CAPM dan Cost of Equity Batas Diversifikasi — Konvergensi ke Risiko Sistematis Pengaruh Korelasi terhadap Risiko Portofolio Matriks Korelasi & VaR Portofolio Diversifikasi & Risiko Sistematis
P9
Pertemuan 9: Permodelan Risiko Kredit — PD, LGD, EAD
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Risiko Kredit — PD, LGD, EAD, dan Expected Loss dari Nol Altman Z-Score — Memprediksi Kebangkrutan dari Nol Capital Adequacy Ratio (CAR) — Basel III dari Nol '''''''''''''''Altman Z-Score & Z″: Satu Skor, Tiga Zona''''''''''''''' '''''''''''''''Expected Loss Kredit: PD × LGD × EAD''''''''''''''' CreditMetrics — Matriks Migrasi Peringkat Model KMV — Distance to Default
P10
Pertemuan 10: Permodelan Risiko Operasional
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Capital Adequacy Ratio (CAR) — Basel III dari Nol Analisis Kredit: 5C, Rasio Kredit, PD/LGD/EAD, dan Credit Scoring dari Nol Value at Risk (VaR) — Historis, Parametrik, Monte Carlo dari Nol '''''''''''''''Business Indicator Approach: Kecukupan Modal Op-Risk''''''''''''''' '''''''''''''''Fraud Triangle: Tekanan, Peluang, Rasionalisasi''''''''''''''' Dashboard Key Risk Indicator (KRI) Op-Risk Fat Tail Risiko Operasional — Pareto vs Lognormal
P11
Pertemuan 11: Simulasi Monte Carlo untuk Permodelan Risiko
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Value at Risk (VaR) — Historis, Parametrik, Monte Carlo dari Nol Option Pricing — Black-Scholes Model dari Nol Kontrak Derivatif — Forward, Futures, Swap, Opsi dari Nol '''''''''''''''Simulasi Monte Carlo: Permintaan Harian''''''''''''''' Monte Carlo — Jalur Aset Geometris Brownian Monte Carlo — Konvergensi & Standar Error Monte Carlo — VaR Persentil Histogram
P12
Pertemuan 12: Enterprise Risk Management (ERM)
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Capital Adequacy Ratio (CAR) — Basel III dari Nol Teori Portofolio Modern (MPT) — Markowitz Efficient Frontier dari Nol Value at Risk (VaR) — Historis, Parametrik, Monte Carlo dari Nol ERM Maturity — Penilajan 5 Level ERM Risk Mapping — Heat Map 5×5 Risk Appetite Statement — Toleransi Per Metrik Tiga Garis Pertahanan ERM — Three Lines of Defense
P13
Pertemuan 13: Model Risk Management & Governance
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Value at Risk (VaR) — Historis, Parametrik, Monte Carlo dari Nol Sensitivity dan Scenario Analysis Capital Adequacy Ratio (CAR) — Basel III dari Nol Model Challenger vs Benchmark — Bias Analysis Model Governance — Peran & Tanggung Jawab Model Validation — Checklist Independen SR 11-7 — Tiga Pilar Model Risk Management
P14
Pertemuan 14: Studi Kasus Integratif — Portofolio Multi-Aset
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Value at Risk (VaR) — Historis, Parametrik, Monte Carlo dari Nol Capital Adequacy Ratio (CAR) — Basel III dari Nol Teori Portofolio Modern (MPT) — Markowitz Efficient Frontier dari Nol Alokasi Aset ala Robo-Advisor Integrated Stress Test Portofolio Multi-Aset Portofolio Multi-Aset — Komponen VaR RAROC — Risk-Adjusted Return on Capital

Deck dibuka sebagai presentasi penuh (gaya PPT) — thumbnail, speaker view (S), & mode Mengajar (F).