RPS minggu 2 · 2x50 menit

Taksonomi Kejadian Risiko Operasional

Manajemen Risiko Operasional — Magister Manajemen FEB UNDIP

Peta Pertemuan Hari Ini

Jam ke-1 (50 menit)

Mengapa Taksonomi — kerangka konseptual & taksonomi
HDN-1: HDN-1
Mini-kasus Indonesia sebagai lensa keputusan

Jam ke-2 (50 menit)

7 Kategori Basel — penerapan & mitigasi prioritas
HDN-2: HDN-2
Sintesis ke keputusan manajerial & risk appetite

Posisi dalam alur 14 pertemuan: pertemuan 2 dari 14 — fondasi konseptual sebelum integrasi studi kasus terakhir.

Mengapa Ini Keputusan Manajerial, Bukan Sekadar Teori?

Kasus pemantik: Kasus skimming ATM di beberapa bank Indonesia (ilustratif agregat): gabungan kerugian nasabah dan reputasi — termasuk external fraud level-1.

Implikasi Langsung

Kerugian finansial material & potensi denda regulator
Erosi reputasi & kepercayaan nasabah/pasar
Tekanan ke modal & kecukupan KPM bank

Pertanyaan Direksi

Bagaimana mencegah kejadian serupa di bank kita?
Berapa investasi mitigasi yang layak (cost vs benefit)?
Siapa pemilik risiko (risk owner) di struktur kita?

Bagian 1

Mengapa Taksonomi

Diskusi kelas: di organisasi tempat Anda bekerja, sejauh mana mengapa taksonomi sudah dikelola secara sistematis versus ad hoc?

Konsep Inti: Taksonomi Kejadian Risiko Operasional

Acuan teori: Basel 7-level event taxonomy (BCBS AMA Annex 2, 2011); ORX Standardized Loss Taxonomy.

Definisi inti yang harus Anda kuasai sebagai manajer risiko: Mengklasifikasikan jenis kejadian risiko operasional.

Apa yang Termasuk

Menjelaskan 7 kategori level-1 taksonomi Basel (internal fraud, external fraud, employment
Mengklasifikasikan minimal lima kejadian kerugian op-risk Indonesia ke kategori Basel yang

Apa yang TIDAK Termasuk

“Event type = root cause”
Konsep di luar cakupan op-risk per definisi Basel

Tiga Komponen Inti Kerangka

Komponen 1

Menjelaskan 7 kategori level-1 taksonomi Basel (internal fraud, external fr
Fondasi konseptual

Komponen 2

Mengklasifikasikan minimal lima kejadian kerugian op-risk Indonesia ke kategori
Penerapan operasional

Komponen 3

Menjelaskan mengapa taksonomi penting untuk agregasi loss database dan perhitung
Integrasi keputusan

Kerangka ini bukan checklist — tiga komponen saling memperkuat; hilangkan satu, sistem menjadi rapuh.

Diagram: Anatomi Sistem

Hubungan kausal antar komponen — visualkan sebagai sistem, bukan daftar.

Sistem efektif menutup siklus umpan balik — kegagalan op-risk paling sering terjadi di garis putus-putus.

HDN-1 — Klasifikasi 6 Kasus Indonesia ke 7 Kategori Basel

Setiap kasus di bawah ini terjadi pada bank/lembaga Indonesia (label sektor; angka ilustratif). Tentukan kategori Basel level-1.

Langkah	Perhitungan	Nilai
1. Teller menggelapkan setoran nasabah Rp 300 jt	Tindakan tidak sah karyawan internal	Internal Fraud (IF)
2. Penipuan phishing nasabah mobile banking	Pihak luar menipu nasabah via OTP	External Fraud (EF)
3. Tuntutan ex-employee karena PHK tak sesuai prosedur	Sengketa hubungan kerja	EPWS
4. Mis-selling produk investasi tanpa penjelasan risiko	Pelanggaran suitability klien	CPBP
5. Kebakaran data center menghancurkan server	Kerusakan aset fisik	DPA
6. Gagal proses settlement Rp 12 miliar (1 hari)	Kegagalan proses transaksi	Execution, Delivery & Process Mgmt (EDPM)

Hasil Akhir

Taksonomi 7-kategori Basel memberi kategori tunggal utk tiap loss event — namun satu kasus kompleks (mis. mis-selling) bisa berimplikasi ganda: CPBP + IF bila ada niat. Dokumentasi yang baik mencatat kategori primer + sekunder.

Bagian 2

7 Kategori Basel

Diskusi kelas: bagaimana teori blok ini diterjemahkan menjadi SOP konkret yang bisa diaudit regulator?

Akar Akademik: Teori & Penulis

Basel 7-level event taxonomy (BCBS AMA Annex 2, 2011); ORX Standardized Loss Taxonomy.

Aliran Utama

Kerangka normatif internasional (Basel/ISO/COSO)
Basis regulasi permodalan global

Kritik & Pengembangan

Pandangan behavioural & budaya (post-2008)
Integrasi strategi-risiko (COSO ERM 2017)

Sebagai mahasiswa S2, kuasai akar teori — bukan untuk hafal, tetapi untuk kredibilitas rekomendasi manajerial & riset Anda.

Mini-Kasus Indonesia: Taksonomi Kejadian Risiko Operasional

Konteks (ilustratif berdasarkan laporan publik): Kasus skimming ATM di beberapa bank Indonesia (ilustratif agregat): gabungan kerugian nasabah dan reputasi — termasuk external fraud level-1.

Langkah Analisis Kasus	Pertanyaan Manajerial	Implikasi Mitigasi
1. Diagnosis konteks	Faktor risiko spesifik apa yang aktif?	Petakan eksposur ke taksonomi Basel
2. Identifikasi kontrol	Kontrol formal & non-formal apa yang ada?	Evaluasi efektivitas vs inherent
3. Analisis root cause	Mengapa kontrol gagal atau absen?	5-Why / Swiss Cheese analysis
4. Rekomendasi mitigasi	Investasi mana yang prioritas?	Cost-benefit paket 3-lapis
5. Pemantauan KRI	Indikator dini apa yang dipasang?	Threshold RAG + lead time

Kesimpulan Kasus

Lima langkah analisis ini menjadi template untuk tugas akhir dan keputusan risiko di organisasi Anda sendiri.

Penerapan Managerial: Dari Teori ke Keputusan

Insight Utama

Teori tak ada gunanya tanpa keputusan operasional yang berubah
Risk owner jelas per risiko = prasyarat akuntabilitas
Incentive alignment: bonus harus risk-adjusted

Implikasi Operasional

Anggaran mitigasi: alokasi berbasis skor residual
SDM: training + succession planning kunci
Proses: SOP + SoD + audit periodik

Jembatan teori-praktik: satu keputusan konkret di organisasi Anda harus berubah setelah pertemuan ini — sebutkan saat diskusi.

HDN-2 — Distribusi Frekuensi vs Severity per Kategori (ORX-tipe)

Data agregat loss database bank Indonesia (ilustratif) menunjukkan pola Basel khas: kategori dengan frekuensi tinggi = severity rendah; sebaliknya kategori tail-event jarang tapi mematikan. Hitung ekspektasi kerugian (frekuensi × rata-rata severity).

Langkah	Perhitungan	Nilai
1. EDPM: 1.200 event × rata Rp 8 jt	1.200 × 8	Rp 9,6 M
2. External Fraud: 480 × rata Rp 25 jt	480 × 25	Rp 12,0 M
3. CPBP: 90 × rata Rp 350 jt	90 × 350	Rp 31,5 M
4. Internal Fraud: 30 × rata Rp 900 jt	30 × 900	Rp 27,0 M

Hasil Akhir

Walaupun Internal Fraud jarang (30 event), kerugian agregat (Rp 27 M) hampir menyamai EDPM yang 40× lebih sering. Inilah esensi op-risk: tail-event severity mendominasi ekspektasi total, bukan frekuensi harian.

Bagian 3

Loss Database & Level Hirarki

Diskusi kelas: bagaimana topik hari ini memengaruhi keputusan alokasi modal & strategi tahun depan di bank Anda?

Eksplorasi Interaktif: Taksonomi Kejadian Risiko Operasional

Geser parameter di bawah untuk merasakan sensitivitas keputusan risiko — alat bantu yang sama bisa Anda pakai untuk analisis organisasi sendiri.

Hubungan dengan Alur 14 Pertemuan

Pertemuan Sebelumnya

P1–P1: fondasi konseptual op-risk (definisi, taksonomi, RCSA)
Hari ini P2: Taksonomi Kejadian Risiko Operasional

Sambungan Berikutnya

P3: 3
P14: studi kasus integratif end-to-end

Mata kuliah ini satu proses koheren — setiap pertemuan mengisi satu kotak kerangka manajemen risiko operasional end-to-end.

Bagian 4

Klasifikasi Kasus Indonesia

Diskusi kelas: satu insight paling penting yang akan Anda bawa pulang dari pertemuan hari ini?

Latihan & Persiapan Pertemuan Berikutnya

Latihan individu (dikumpulkan sebelum P3): Pilih satu organisasi tempat Anda bekerja. Terapkan satu kerangka inti pertemuan hari ini (mis. RCSA / KRI / BIA / analisis root cause 5-Why) pada konteks organisasi tersebut, maksimal 1 halaman: (1) data & asumsi konkret, (2) langkah perhitungan/analisis, (3) satu rekomendasi keputusan manajerial.

Persiapan Pertemuan 3

Baca ringkas topik pertemuan berikutnya dari Chapelle (2020) bab terkait
Bawa satu keputusan risiko konkret dari pengalaman kerja untuk diskusi
Siapkan pertanyaan tentang penerapan kerangka di bank tempat Anda bekerja

Sintesis Studi Kasus Pertemuan 2

Langkah Sintesis	Pertanyaan Integratif	Output Keputusan
1. Kaitkan ke taksonomi Basel	Kategori event type mana yang dominan?	Kategori untuk loss database
2. Skor inherent vs residual	Seberapa efektif kontrol kita?	Gap mitigasi prioritas
3. Identifikasi KRI pemantauan	Indikator dini apa yang akan menyala sebelum kejadian?	Dashboard KRI + threshold RAG
4. Estimasi kebutuhan modal	Berapa buffer KPM yang layak?	Komponen BIA/SMA
5. Rekomendasi keputusan	Investasi mitigasi mana yang prioritas?	Paket cost-benefit 3-lapis

Kesimpulan Sintesis

Lima langkah ini mengintegrasikan seluruh komponen kuliah — gunakan sebagai template tugas akhir & keputusan risiko organisasi Anda.

Ringkasan Kunci Pertemuan 2

Konsep Inti

Mengklasifikasikan jenis kejadian risiko operasional

Miskonsepsi Dibongkar

“Event type = root cause” → keliru; fraud internal (event type) bisa ber-akar pada kontr

Keputusan Manajerial

keliru; ia basis data loss yang menentukan pengukuran & prioritas mitigasi.

Bawa kerangka & template perhitungan hari ini sebagai lensa untuk analisis organisasi Anda sepanjang semester.