stdsquare²
Kelas
stdsquare / Kelas / Manajemen Risiko Kredit
Tema
Japan
Arcade
Dark Retro
Font
‹ Hub Kelas
Umum

Manajemen Risiko Kredit

Deck kuliah Manajemen Risiko Kredit — Program Magister Manajemen (MM) FEB UNDIP.

1 Kelas minggu ke-
0/14 kamu buka · 0%
Setel jadwal kelas (opsional) — akuratkan minggu ke-N

Pilih Pertemuan

P1
Pertemuan 1: Konsep Dasar Risiko Kredit (Definisi, Sumber, Taksonomi)
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Risiko Kredit — PD, LGD, EAD, dan Expected Loss dari Nol Analisis Kredit: 5C, Rasio Kredit, PD/LGD/EAD, dan Credit Scoring dari Nol Capital Adequacy Ratio (CAR) — Basel III dari Nol Kolektibilitas & NPL Interaktif '''''''''''''''Komponen Risiko Kredit: EL = PD × LGD × EAD, dan RAROC''''''''''''''' Peringkat, Spread, dan Harga Obligasi Kartu Alasan Penolakan Kredit (XAI)
P2
Pertemuan 2: Analisis Kredit Kualitatif — Prinsip 5C
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Analisis Kredit: 5C, Rasio Kredit, PD/LGD/EAD, dan Credit Scoring dari Nol Risiko Kredit — PD, LGD, EAD, dan Expected Loss dari Nol Rasio Pasar — PER, PBV, EV/EBITDA, Dividend Yield, dan PEG dari Nol Dari 5C ke Rating, PD, dan Harga Kredit '''''''''''''''Credit Scoring: Cut-off & Trade-off Error Tipe I/II''''''''''''''' Kolektibilitas & NPL Interaktif Kartu Alasan Penolakan Kredit (XAI)
P3
Pertemuan 3: Analisis Laporan Keuangan untuk Kredit
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Analisis Kredit: 5C, Rasio Kredit, PD/LGD/EAD, dan Credit Scoring dari Nol Rasio Pasar — PER, PBV, EV/EBITDA, Dividend Yield, dan PEG dari Nol Manajemen Modal Kerja (Working Capital) — Cash Conversion Cycle dari Nol '''''''''''''''Altman Z-Score & Z″: Satu Skor, Tiga Zona''''''''''''''' '''''''''''''''Identitas DuPont: ROE = NPM × TATO × EM''''''''''''''' Analisis Rasio Keuangan Poles Rasio Menjelang Tutup Buku
P4
Pertemuan 4: Probability of Default (PD) & Credit Scoring
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Risiko Kredit — PD, LGD, EAD, dan Expected Loss dari Nol Analisis Kredit: 5C, Rasio Kredit, PD/LGD/EAD, dan Credit Scoring dari Nol Altman Z-Score — Memprediksi Kebangkrutan dari Nol '''''''''''''''Altman Z-Score & Z″: Satu Skor, Tiga Zona''''''''''''''' '''''''''''''''Credit Scoring: Cut-off & Trade-off Error Tipe I/II''''''''''''''' Peta Migrasi Rating Kredit Kartu Alasan Penolakan Kredit (XAI)
P5
Pertemuan 5: Loss Given Default (LGD), Exposure at Default (EAD) & Expected Loss
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Risiko Kredit — PD, LGD, EAD, dan Expected Loss dari Nol Capital Adequacy Ratio (CAR) — Basel III dari Nol Value at Risk (VaR) — Historis, Parametrik, Monte Carlo dari Nol '''''''''''''''Expected Loss: Probabilitas × Dampak''''''''''''''' Kolektibilitas & NPL Interaktif '''''''''''''''Komponen Risiko Kredit: EL = PD × LGD × EAD, dan RAROC''''''''''''''' RAROC — Risk-Adjusted Return on Capital
P6
Pertemuan 6: Pemeringkatan Kredit Internal (Internal Credit Rating)
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Risiko Kredit — PD, LGD, EAD, dan Expected Loss dari Nol Analisis Kredit: 5C, Rasio Kredit, PD/LGD/EAD, dan Credit Scoring dari Nol Altman Z-Score — Memprediksi Kebangkrutan dari Nol '''''''''''''''Altman Z-Score & Z″: Satu Skor, Tiga Zona''''''''''''''' '''''''''''''''Credit Scoring: Cut-off & Trade-off Error Tipe I/II''''''''''''''' Peta Migrasi Rating Kredit Peringkat, Spread, dan Harga Obligasi
P7
Pertemuan 7: Portofolio Risiko Kredit — Konsentrasi & Diversifikasi
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Risiko Kredit — PD, LGD, EAD, dan Expected Loss dari Nol Teori Portofolio Modern (MPT) — Markowitz Efficient Frontier dari Nol Capital Adequacy Ratio (CAR) — Basel III dari Nol Matriks Korelasi & VaR Portofolio '''''''''''''''Portofolio 2 Aset: Kovarians, Korelasi & Diversifikasi''''''''''''''' Matriks Risiko 5×5 & Zona 4T '''''''''''''''Risk Register: Inherent vs Residual Risk'''''''''''''''
P8
Pertemuan 8: Mitigasi Risiko Kredit — Agunan, Covenant, Jaminan, Netting
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Risiko Kredit — PD, LGD, EAD, dan Expected Loss dari Nol Analisis Kredit: 5C, Rasio Kredit, PD/LGD/EAD, dan Credit Scoring dari Nol Capital Adequacy Ratio (CAR) — Basel III dari Nol CKPN / ECL PSAK 71 — Cadangan per Bucket Kolektibilitas Kalkulator DSCR Proyek LTV & Collateral Coverage Interaktif '''''''''''''''Rahn (Gadai Syariah): Marhun & Biaya Simpan'''''''''''''''
P9
Pertemuan 9: Kredit Bermasalah (NPL) & Strategi Restrukturisasi
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Risiko Kredit — PD, LGD, EAD, dan Expected Loss dari Nol Financial Distress dan Reorganisasi — Zona Bahaya dan Recovery dari Nol CKPN / ECL (Expected Credit Loss) — Model 3 Stage PSAK 71 dari Nol CKPN / ECL PSAK 71 — Cadangan per Bucket Kolektibilitas Kolektibilitas & NPL Interaktif Kolektibilitas 5 Golongan, NPL & PPAP Wajib '''''''''''''''Simulator Restrukturisasi 3R: Rescheduling'''''''''''''''
P10
Pertemuan 10: Provisi Kerugian Kredit — PSAK 71 / IFRS 9 ECL
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
CKPN / ECL (Expected Credit Loss) — Model 3 Stage PSAK 71 dari Nol Risiko Kredit — PD, LGD, EAD, dan Expected Loss dari Nol Capital Adequacy Ratio (CAR) — Basel III dari Nol CKPN / ECL PSAK 71 — Cadangan per Bucket Kolektibilitas Kolektibilitas & NPL Interaktif Kolektibilitas 5 Golongan, NPL & PPAP Wajib Peta Migrasi Rating Kredit
P11
Pertemuan 11: Risiko Kredit Counterparty (CCR) — Derivatif & Eksposur Dinamis
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Kontrak Derivatif — Forward, Futures, Swap, Opsi dari Nol Value at Risk (VaR) — Historis, Parametrik, Monte Carlo dari Nol Risiko Kredit — PD, LGD, EAD, dan Expected Loss dari Nol '''''''''''''''Payoff Derivatif: Call, Put, Waran''''''''''''''' Eksposur Transaksi Valas & Hedging Forward Risiko Kurs Kredit Valas & Lindung Nilai Forward Protective Put sebagai Asuransi Portofolio
P12
Pertemuan 12: Kerangka Regulasi Basel III & POJK 11/2016
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Capital Adequacy Ratio (CAR) — Basel III dari Nol Struktur Modal: MM Theorem, Trade-off, dan Pecking Order Risiko Kredit — PD, LGD, EAD, dan Expected Loss dari Nol '''''''''''''''Kesehatan Bank: CAR, BOPO, NPL & LDR''''''''''''''' Intermediasi Keuangan & Spread Bunga Bank Duration Gap Bank Interaktif '''''''''''''''Komponen Risiko Kredit: EL = PD × LGD × EAD, dan RAROC'''''''''''''''
P13
Pertemuan 13: Credit Risk Transfer — Sekuritisasi, CDS, CDO
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Kontrak Derivatif — Forward, Futures, Swap, Opsi dari Nol Option Pricing — Black-Scholes Model dari Nol Capital Adequacy Ratio (CAR) — Basel III dari Nol CDS Spread → Probabilitas Gagal Bayar Berapa Harga yang Anda Bayar untuk Risiko Kredit '''''''''''''''Payoff Derivatif: Call, Put, Waran''''''''''''''' '''''''''''''''Portofolio 2 Aset: Kovarians, Korelasi & Diversifikasi'''''''''''''''
P14
Pertemuan 14: Studi Kasus Terintegrasi — Keputusan Kredit Korporasi
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Analisis Kredit: 5C, Rasio Kredit, PD/LGD/EAD, dan Credit Scoring dari Nol Risiko Kredit — PD, LGD, EAD, dan Expected Loss dari Nol Altman Z-Score — Memprediksi Kebangkrutan dari Nol '''''''''''''''Altman Z-Score & Z″: Satu Skor, Tiga Zona''''''''''''''' LTV & Collateral Coverage Interaktif '''''''''''''''Komponen Risiko Kredit: EL = PD × LGD × EAD, dan RAROC''''''''''''''' RAROC — Risk-Adjusted Return on Capital

Deck dibuka sebagai presentasi penuh (gaya PPT) — thumbnail, speaker view (S), & mode Mengajar (F).