stdsquare²
🎓 Kelas
stdsquare / materi / slides / pertemuan-03
Tema
Japan
Arcade
Dark Retro
Font
‹ Daftar slide Pertemuan 3: AI dan Machine Learning dalam Keuangan
RPS minggu 3 · 2x50 menit

AI & Machine Learning dalam Keuangan

Dasar Teknologi Finansial & Mata Uang Kripto — Magister Manajemen FEB UNDIP

Peta Pembelajaran Hari Ini

Sub-CPMK 3: menjelaskan penerapan AI dan machine learning pada layanan keuangan — kredit, investasi, asuransi, dan fraud.

Jam ke-1 (50 menit)
  • Taksonomi AI/ML: supervised, unsupervised, reinforcement learning
  • Pipeline ML: data → feature → training → inference → monitoring
  • Aplikasi 1: Credit scoring alternatif (Kredivo, AdaKami)
Jam ke-2 (50 menit)
  • Aplikasi 2: Robo-advisor & algorithmic trading
  • Aplikasi 3: Fraud detection & AML
  • Bias algoritmik, explainable AI, regulasi OJK
Posisi: pekan lalu pilar pembayaran. Hari ini infrastruktur AI/ML. Pekan depan (P4) cloud & API.

Mengapa AI/ML Meledak di Keuangan Sekarang

Tiga konvergensi: big data (mobile, IoT), compute (GPU cloud), dan algoritma (deep learning 2012+) — saat ini AI/ML adalah competitive advantage utama bank modern.

Big Data
~80%+
Data keuangan dibangkitkan non-tradisional (transaksi digital, perilaku) — bukan tradisional (cicilan bank)
Compute
~1000x
GPU cloud (AWS, GCP) memungkinkan training model besar dalam jam, bukan tahun
Algorithm
2012+
AlexNet deep learning → transformer (2017) → LLM (2020+) — revolusi algoritma
Pertanyaan pemantik: bank tradisional punya data 50+ tahun. Mengapa mereka kalah dari FinTech dalam pemanfaatan data untuk scoring?
Bagian 1 · 1/4
Taksonomi & Pipeline ML
Diskusi kelas: deteksi fraud kartu kredit — apakah itu supervised, unsupervised, atau reinforcement learning? Mengapa?

Tiga Paradigma Machine Learning

ML dibagi menjadi tiga paradigma utama — pilihan paradigma menentukan jenis data yang dibutuhkan dan jenis masalah yang bisa diselesaikan.

Supervised Learning
  • Data berlabel (X, y)
  • Klasifikasi & regresi
  • Contoh: credit scoring, churn prediction
  • Algoritma: regresi logistik, random forest, XGBoost, neural network
Unsupervised Learning
  • Data tanpa label (X saja)
  • Clustering, dim. reduction, anomaly detection
  • Contoh: segmentasi nasabah, fraud anomaly
  • Algoritma: k-means, DBSCAN, autoencoder, PCA
Reinforcement Learning
  • Belajar dari reward interaksi
  • Sequential decision making
  • Contoh: algorithmic trading, portfolio rebalancing
  • Algoritma: Q-learning, PPO, AlphaZero

Pipeline ML: Data → Inference → Monitoring

ML di production bukan satu algoritma — ia adalah pipeline 6 tahap yang harus dijaga kualitasnya.

TahapAktivitasPitfall
1. Data collectionETL, labeling, anonymizationData quality, PDP law compliance
2. Feature engineeringTransformasi mentah → fiturLeakage, multicollinearity
3. Model trainingPilih algoritma, hyperparameter tuningOverfitting, bias
4. EvaluationMetrik (AUC, F1, KS), backtestingSimpson paradox, metric gaming
5. DeploymentServe via REST/gRPC/batchLatency, versioning
6. MonitoringDrift detection, retrainingData drift, concept drift
Model yang akurat di training bukan jaminan performa di production — drift & edge case adalah penyebab utama kegagalan ML production.

HDN-1: Menghitung Gini Coefficient Credit Score dari Nol

Skenario: Model credit scoring dinilai via KS (Kolmogorov-Smirnov) statistic. Populasi 1000 nasabah: 800 good (pay), 200 bad (default). Model memisahkan menjadi 2 kelompok prediksi: kelompok A 600 nasabah (550 good, 50 bad); kelompok B 400 nasabah (250 good, 150 bad).
LangkahPerhitunganNilai
1. CDF good di kelompok A550/8000,6875
2. CDF bad di kelompok A50/2000,2500
3. KS statistic|0,6875 − 0,2500|0,4375
4. InterpretasiKS ~0,44 = good (industry benchmark ≥0,30)Acceptable
Kesimpulan
KS ~0,44
Model dapat memisahkan good vs bad dengan jarak signifikan — siap production dengan monitoring.
Bagian 2 · 2/4
Credit Scoring Alternatif
Diskusi kelas: Kredivo menyetujui pinjaman Rp 5 jt dalam 60 detik. Bagaimana mungkin? Data apa yang mereka pakai?

Aplikasi 1: Credit Scoring Alternatif

FinTech lending memakai data non-tradisional untuk menilai risiko kredit segmen unbanked — kasus Kredivo, AdaKami, Akulaku.

Data Tradisional (Bank)
  • SLIK OJK (riwayat cicilan)
  • Slip gaji, NPWP
  • Tabungan & mutasi rekening
  • Agunan / collateral
Data Alternatif (FinTech)
  • Riwayat belanja e-commerce
  • Data HP (apps installed, lokasi)
  • Pembayaran tagihan (PLN, pulsa)
  • Behavioral (scroll, klik, typing)
  • Api SLIK OJK + alternative credit bureau
Trade-off: lebih inklusif (melayani unbanked) tetapi rentan bias (data HP dapat proxy etnis/income).

Aplikasi 2: Robo-Advisor & WealthTech

Robo-advisor (Bibit, Bareksa, Tanam-dulu) otomatisasi alokasi portfolio dengan biaya rendah — demokratisasi manajemen investasi.

FiturTraditional AdvisorRobo-Advisor
Minimum investasiRp 100 jt+Rp 10 rb
Fee manajemen1-2%/tahun0,25-1%/tahun
RebalancingManual tahunanOtomatis (algoritma)
Tax-loss harvestingManualOtomatis (di pasar maju)
Akses nasabahHNI / affluentRitel mass-market
Modern Portfolio Theory (Markowitz 1952) + algoritma = robo-advisor. Front-run: Bibit, Bareksa di Indonesia; Betterment, Wealthfront di AS.

HDN-2: Net Present Value Biaya Robo-Advisor vs Traditional

Skenario: Investasi Rp 100 juta, return bruto 8%/tahun, horizon 10 tahun. Robo-advisor fee 0,5%/tahun. Traditional advisor fee 1,5%/tahun. Asumsi: net return = bruto − fee; compounding tahunan.
LangkahRobo-AdvisorTraditional
1. Net return/tahun8% − 0,5% = 7,5%8% − 1,5% = 6,5%
2. FV 10 tahun (Rp 100 jt)100 × 1,075¹⁰ = Rp 206,1 jt100 × 1,065¹⁰ = Rp 187,7 jt
3. Laba kotorRp 106,1 jtRp 87,7 jt
4. Total fee 10 tahun~Rp 8,5 jt~Rp 25,6 jt
Selisih FV
~Rp 18,4 jt
1% perbedaan fee compounding 10 tahun = ~18% dari principal. Inilah mengapa fee advisor sangat material jangka panjang.
Bagian 3 · 3/4
Fraud Detection & AML
Diskusi kelas: penipuan SMS "Anda menang undian" — bagaimana bank/FinTech mendeteksi transaksi fraud vs legitimate?

Aplikasi 3: Fraud Detection & AML

Fraud detection modern mengkombinasikan rules-based + ML classification + anomaly detection untuk menangkap pola fraud yang dikenal maupun baru.

Sinyal Fraud (Features)
  • Velocitas transaksi (N transaksi/jam)
  • Lokasi & deviasi dari pattern historis
  • Device fingerprint & IP
  • Cross-merchant patterns
  • Behavioral biometrics (typing, swipe)
Algoritma & Output
  • Rules-based: thresholds (ex. >Rp 5 jt, jam 2 AM)
  • Supervised: klasifikasi fraud (RF, XGBoost)
  • Unsupervised: anomaly detection (autoencoder, isolation forest)
  • Graph ML: deteksi jaringan money laundering
  • Output: skor 0-100 → approve/challenge/block
Trade-off: false positive (CX jelek) vs false negative (kerugian). Industry target: fraud rate <0,1% transaksi.

Studi Kasus: Deteksi Mule Account & Scam SMS Indonesia

Kasus 2022-2023: penipuan SMS "Customer Service Bank" menipu Rp triliunan dari ribuan korban via mule account — bagaimana graph ML mendeteksi?

TahapModusDeteksi ML
1. Social engineeringPenipun pura-pura CS bank, minta OTPDeteksi voice pattern, SMS anomaly
2. Transfer ke muleKorban transfer ke "rekening tujuan"Account graph: node baru, edge pattern
3. Mule cascadeUang berpindah cepat antar >5 rekeningVelocitas + graph pattern (cascade)
4. Cash-outWithdraw ATM / konversi kriptoAML flag (cash structuring, kripto onramp)
Pelajaran: fraud modern = jaringan, bukan transaksi tunggal. Graph ML (node = account, edge = transfer) adalah alat untuk mendeteksi pola cascade.
Bagian 4 · 4/4
Etika, Bias & Regulasi AI
Diskusi kelas: jika model scoring menolak pinjaman Anda — apakah Anda berhak tahu algoritmik alasan? Apa risiko transparansi?

Bias Algoritmik & Explainable AI

Model ML dapat memperkuat bias historis — Explainable AI (XAI) dan audit fairness adalah kerangka mitigasi.

Sumber Bias
  • Historical bias: data training mencerminkan diskriminasi masa lalu
  • Representation bias: under-representation kelompok tertentu
  • Measurement bias: proxy fitur tidak akurat
  • Aggregation bias: model tunggal untuk populasi heterogen
Mitigasi (XAI & Audit)
  • SHAP / LIME: per-fitur kontribusi ke prediksi
  • Counterfactual fairness: ubah fitur sensitif → hasil sama?
  • Disparate impact ratio: kelompok A vs B (rule 4/5)
  • Human-in-the-loop: selalu ada reviewer untuk high-stakes
EU AI Act (2024) mengklasifikasikan credit scoring sebagai high-risk AI — mewajibkan audit fairness dan dokumentasi.

Regulasi AI Keuangan: OJK & Internasional

Kerangka regulasi AI keuangan berkembang cepat — OJK Indonesia, EU AI Act, dan US NIST AI Framework menjadi rujukan utama.

RegulasiCakupanIssuing
POJK 11/2022Data pribadi sektor jasa keuanganOJK
POJK 11/2023 (Perbankan)Implementasi Big Data Analytics untuk bankOJK
EU AI Act (2024)Risk-based regulation; credit scoring = high-riskEU Parliament
NIST AI RMF (2023)Voluntary risk management frameworkUS NIST
UU 27/2022 PDPPerlindungan Data Pribadi IndonesiaDPR RI
Tiga prinsip universal: (1) Fairness · (2) Transparency · (3) Accountability.

Ringkasan Kunci Pertemuan 3

Taksonomi ML
Supervised · Unsupervised · Reinforcement — pilih berdasarkan label & struktur masalah
Tiga Aplikasi
Credit scoring · Robo-advisor · Fraud detection — semua ML-driven
Etika & Regulasi
Bias audit + XAI (SHAP/LIME) + Right to Explanation

Pipeline ML production = 6 tahap (data → monitoring); drift & bias adalah musuh utama.

Persiapan P4: baca ringkasan cloud computing (IaaS/PaaS/SaaS) dan open banking API. Diskusi: apa beda on-premise vs cloud untuk bank?

📖 Baca juga: Npv Vs Irr — penjelasan mendalam dan contoh numerik.